2004年参加由香港电视广播有限公司主办的2004年国际华裔小姐竞选代表美国洛杉矶而入行,曾为新视线旗下艺人,现活跃于电影界。出演过多部影视作品2008年《东边西边》,《法网群英》。代表作有《孤岛惊魂》；《猛男滚死队》和《购物狂》等。
出席活动照徐自贤曾拍过多部电影,但拍剧仍是初哥,早前她有幸与前辈吴镇宇和宣萱等合作拍摄剧集《生命有明天》,Jessica坦言最初也有点胆怯,但相处过后即对二人有赞冇弹,还期望快些有合作机会。自与「新视线」经理人公司签约后,Jessica工作不断,早前她到内地与宣萱及吴镇宇等合作拍摄剧集《生命有明天》,剧集暂定2007才播映,不过这次合作后,Jessica真正见识了甚么是专业和认真,更希望不久将来可再与二人合作,Jessica说：「初时见到镇宇真系有啲惊,佢好认真,严肃,不过相处咗一段时间,知道佢都好Nice,冇架子,嗰阵我先冇咁大压力。」Jessica表示镇宇每次正式拍摄前,都会与大家排戏,发觉有不对劲便拿来讨论,非常认真。而Jessica则以「搞笑」来形容宣萱,是否同样叫Jessica,二人分外投契,她说：「剧况面讲我哋都系实习医生,大家住埋一齐,现实中我哋都好似同屋一样,成日几个女仔围埋一齐,乜都讲一餐,笑一餐,好开心,不过我好欣赏佢,佢一埋位拍嘢就好认真,又系一个好专业嘅前辈。」尚有进步空间拍摄《生命有明天》时,由于拍摄时间紧迫,Jessica坦言很多场戏也未能拿捏得很好：「我今次畀自己七十分,次次拍完我都会觉得应该有进步空间,下次一定会准备得更好。」
2004年因华裔小姐而正式出道2005年,与好姐妹应采儿拍摄电影《雀圣2：自摸天后》2006年,出演王晶电影《爱上尸新娘》2006年,再次出演电影《情意拳拳》2006年,出演电影《购物狂》徐自贤《孤岛惊魂》2007年,首次出演电视剧《娱乐大翻身》2007年,电视剧《生命有明天》2007年,主演电影《镖行天下之桃花劫》2008年,电视剧《a料》2008年,参加电视剧《豪游天下》2009年,出演电视剧《香港乱噏》2009年,出演电视剧《法网群英》2010年,出演电影《猛男滚死队》2011年,与杨幂,陈小春,安雅等红星主演《孤岛惊魂》
代表洛杉矶参选2004年华裔小姐的徐自贤,参选时被称为“翻版常盘贵子”,现时已回复自由身,并积极备战,期待遇上伯乐,让她在娱圈可以创一番事业。徐自贤曾因性格倔强而错失工作机会,率真的个性与她的偶像安吉丽娜·朱莉如出一辙。她说：“我很喜欢安吉丽娜,已看过很多部她有份演出的作品,近年她在《通缉》中的演出也令我印象难忘。她在片中的一举一动都相当有型,眼神凌厉,如拥有一股磁场般慑人,充满影后风范。安吉丽娜的穿衣打扮虽然很简单,却配衬得很有型,闲时她的衣着看上去并不起眼,是因为她充满气质,才真正凸显了个人品味。”徐自贤是个泳衣迷,家中藏量极多,闲时逛街购物的主打也是泳衣。她说：“买泳衣是我的一个怪癖,尤其喜欢收藏不同品牌,风格的泳衣系列,包括运动型,可爱型,时尚与性感的款式等,现在是减价期,我也趁机买了不少泳衣,因为价钱是闲时的三分一。我最欣赏的品牌是H&M,它推出的泳衣款式较多,造型很时尚,不会过时,而且质料也不错。”